Стратегии и роботы > Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
GrantNew
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 12:03
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

Непрочитанное сообщение GrantNew » 21 июл 2019, 14:37

Результаты на тестировании почему то ухудшились)

GrantNew
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 12:03
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

Непрочитанное сообщение GrantNew » 21 июл 2019, 15:44

Если на первоначальном коде можно было добиться значения в 100проц прибыльных сделок, то сейчас не более 60ти. Вообще по результатам любых стратегий при оптимизации идеальные результаты, но на деле убыточны..

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1654
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 305 раз
Контактная информация:

Re: Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

Непрочитанное сообщение evge » 21 июл 2019, 16:54

Вариант с ошибкой двигал неправильно стоп. Он его подтягивал бы к цене не учитывая что стоп задан в %, а всё ещё учитывая его как цену, хотя само значение срабатывания стопа задавалось верно, в %. Именно "подтягивание" стопа при движении в прибыль было некорректным.
никогда такого не было и вот опять

BugsDigger
Сообщения: 339
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 июл 2019, 07:31

> при оптимизации идеальные результаты, но на деле убыточны

Не забывайте, что оптимизация/тестирование идут задним числом, т.е. из ВСЕХ вариантов (в т.ч. убыточных) по ИЗВЕСТНЫМ историческим данным выбирается лучший. Этот "лучший" вариант совершенно не гарантирует, что при очередной реализации случайного процесса, каковым является "торговля по графику", будет заведомо положительный результат.

Истинность этого утверждения легко доказать от противного. :ugeek:
Предположим, что существует гарантированный вариант, при котором алгоритм торговли дает прибыль. Тогда он со временем станет достоянием гласности, и ВСЕ торговцы начнут получать гарантированную прибыль. Вскоре после этого в мире 1) все перестанут работать и будут только стричь профит, 2) кончатся деньги (армия успешных тогровцев растащат их по своим распухшим от профита депозитам). Ни того, ни другого мы не наблюдаем, следовательно, алгоритма гарантированного профита не существует. :mrgreen:

Ну и еще: оптимизация может дать неплохой вариант только на достаточно длительном промежутке вроде квартала(хотя бы)/полгода/года, и вряд ли стоит рассчитывать на немедленную стабильную прибыль по итогам дней/недель/месяца. А некоторое отрезвление от видимости "оптимальных параметров" можно получить, применив эти самые оптимизированные параметры к другому временнОму промежутку, на котором результаты м.б. далеко не такими приятными.

Удачи.

GrantNew
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 12:03
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

Непрочитанное сообщение GrantNew » 22 июл 2019, 09:45

Спасибо! Это я уже заметил, что идеальная подгонка может быть только на прошлые данные, поэтому и смотрю на сильно усредненные параметры


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя