Общие вопросы по разработке > Тиковые данные (обезличенные сделки)

Общие вопросы по разработке в Альфа-Директ 4. Обсуждение разработки пользовательских индикаторов, стратегий.
sigo
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 окт 2018, 11:18
Благодарил (а): 1 раз

Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение sigo » 23 окт 2019, 19:18

Добрый день.

Возможно ли из скрипта индикатора получать все сделки по инструменту с начала торгового дня, а не только свечи? Например индикатор VWAP по правильному строится на основании тиковых данных (и да, я видел здесь на форуме реализацию этого индикатора через свечи, но мне нужно анализировать именно сами сделки и не только для данного индикатора).

В чём отличие Inputs.Price от Inputs.Candle? В первом случае я могу получить все цены(сделки) по инструменту за определенный период?

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1652
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 303 раза
Контактная информация:

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение evge » 24 окт 2019, 07:55

sigo писал(а):Возможно ли из скрипта индикатора получать все сделки по инструменту с начала торгового дня, а не только свечи? Например индикатор VWAP по правильному строится на основании тиковых данных (и да, я видел здесь на форуме реализацию этого индикатора через свечи, но мне нужно анализировать именно сами сделки и не только для данного индикатора).


Тиковых данных нет.

sigo писал(а):В чём отличие Inputs.Price от Inputs.Candle? В первом случае я могу получить все цены(сделки) по инструменту за определенный период?


Inputs.Price - на входе один ряд, например цена закрытия. В коде можно будет оперировать только этими данными.
И на вход таких индикаторов можно будет получать конкретную выходную серию других индикаторов.

Пример:

ATR ждет на вход Inputs.Candle и передать ему мы можем только данные свечи инструмента:
SMA на вход ожидает конкретную серию (не свечку), это может быть в т.ч. OHLC свечи или выходные серии других индикаторов:

Input-01.png
Input-01.png (39.08 КБ) 5350 просмотров


По поводу Inputs.Candle есть описание подробное в документации:

ОБРАЩЕНИЕ К ВХОДНОМУ ФИНАНСОВОМУ РЯДУ (СВЕЧКИ)

Если в свойствах индикатора указано, что входной ряд имеет тип Inputs.Candle (т.е. ряд свечек), то необходимо указать общее имя ряда и через точку имя параметра. Каждая свечка содержит следующие параметры:
• Open – открытие,
• High – максимум,
• Low – минимум;
• Close – закрытие
• Volume – объем в свечке;
• VolumeAsk – объем сделок в свечке прошедших по Ask(значения доступны только для торгуемых инструментов);
• VolumeBid – объем сделок в свечке прошедших по Bid (значения доступны только для торгуемых инструментов);
• OpenInterest – открытый интерес (значения доступны для фьючерсов и опционов).

Пример

Код: Выделить всё

A = Input.Close[0];     // Цена закрытия текущего бара из финансового ряда Input
A = Input.Close[-10];   // Цена закрытия 10 баров назад из финансового ряда Input

Vol = Input.Volume[5];   // объем 6-ой свечи (0..5)
никогда такого не было и вот опять

sigo
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 окт 2018, 11:18
Благодарил (а): 1 раз

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение sigo » 24 окт 2019, 08:57

Про тиковые данные - понял, жаль конечно(. А если я выберу таймфрейм в 1 секунду, то смогу ли я данные из секундного тайм-фрейма использовать при работе на другом тайм-фрейме?
За пояснения про Inputs.* - спасибо огромное, теперь есть понимание))
Тогда продолжу - могу ли я брать данные для индикаторов извне? Например у меня есть веб-сервис, который возвращает параметр(ы), который(е) я хочу поместить на график или использовать в качестве сигнала для стратегии. Есть ли примеры таких индикаторов/скриптов, где похожая схема работы уже используется?

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1652
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 303 раза
Контактная информация:

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение evge » 24 окт 2019, 11:05

sigo писал(а):Про тиковые данные - понял, жаль конечно(. А если я выберу таймфрейм в 1 секунду, то смогу ли я данные из секундного тайм-фрейма использовать при работе на другом тайм-фрейме?


Пока нельзя из индикатора получить данные другого таймфрейма, есть обходные пути, но это всё костыли.
На форуме были ранее темы на этот счет.

sigo писал(а):Тогда продолжу - могу ли я брать данные для индикаторов извне? Например у меня есть веб-сервис, который возвращает параметр(ы), который(е) я хочу поместить на график или использовать в качестве сигнала для стратегии. Есть ли примеры таких индикаторов/скриптов, где похожая схема работы уже используется?


Можно, как примеры, работы и с файлами и получение данных с веб сайтов:

Стоимость шага цены
Activity
Несколько источников данных для стратегии
ЛЧИ 2018 - как лог сделок вынести на график?
Отображение сделок на графике
Как в индикаторах и стратегиях получать данные вышестоящих таймфреймов?!
BarFrame - бары вышестоящего таймфрейма
никогда такого не было и вот опять

ensh
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 13:56
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 35 раз

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение ensh » 26 окт 2019, 18:11

Итак, по соглашению с Московской Биржей АльфаДирект и другие брокеры не имеют права транслировать данные в реальном времени. К тому же, имеет место задержка от момента получения данных из шлюза Московской Биржи до момента, когда эти данные, через несколько серверов, попадут клиенту.
С биржей можно заключить договор на трансляцию данных напрямую.
Но еще остается вопрос с быстродействием выставления заявок.

BugsDigger
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 28 окт 2019, 13:43

не имеют права транслировать данные в реальном времени

Вставляют некоторую фиксированную задержку (какую, интересно)?.. Или как?

oxi
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 23:20
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение oxi » 28 окт 2019, 17:10

ensh писал(а):Итак, по соглашению с Московской Биржей АльфаДирект и другие брокеры не имеют права транслировать данные в реальном времени. К тому же, имеет место задержка от момента получения данных из шлюза Московской Биржи до момента, когда эти данные, через несколько серверов, попадут клиенту.
С биржей можно заключить договор на трансляцию данных напрямую.
Но еще остается вопрос с быстродействием выставления заявок.


Задержанные данные идут только демо-клиентам (15 минут) по соглашению с биржей о распространении информации.
Клиентам, у которых открыт счет, данные идут он-лайн со скоростью, которой может обеспечить брокер (мили/микро секундные технологические задержки).

BugsDigger
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Тиковые данные (обезличенные сделки)

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 29 окт 2019, 06:35

Спасибо за информацию.


Вернуться в «Общие вопросы по разработке»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей