Стратегии и роботы > Усреднение!

[Orange2000]

Добрый день! Подскажите, есть ли возможность реализовать следующую стратегию.


Берем Си фьючерс. и среднюю цену (примерно) это 66000.
Так вот, если цена ушла на 500 пп вверх продаем 1 лот. Если пошла еще выше на 500 пп (до 67000) , то продаем еще один лот. При движении вниз лоты закрываются так же с интервалом в 500пп. Т.е. первый откупится по 66000 , второй по 66500.

Для лонгов (когда цена ушла ниже 66000) такие же условия.
Спасибо!

[evge]

Здравствуйте!

Посмотрите здесь:

Invest Positive Negative

Мартингейл и усреднение

[Orange2000]

Здравствуйте!

Посмотрите здесь:

Invest Positive Negative

Мартингейл и усреднение

Благодарю)
А еще поздно ночью уже нашел в док папке описание готовой стратегии step by step. Вроде как раз то что нужно) Правда еще не смотрел.

[evge]

В списке она отсутствовала, по вашему запросу похоже в АД4 поправили.
Теперь она есть в группе "Инвестиции". Добавлена \ обновлена сегодня.

Код: Выделить всё

/**
Инвестиционная стратегия торговли по уровням содержит три простых правила:
Правило 1. При первом запуске покупаем стартовый объем (StartQ штук) и запоминаем уровень  «покупки».
Правило 2. При снижении цены ниже минимальной покупки на DeltaPercent % покупаем еще Q штук, если не набрали допустимую позицию. Добавляем уровень покупки в список.
Правило 3. При росте цены выше минимальной покупки на DeltaPercent % продаем Q штук, если еще не продали все. Удаляем данный уровень покупки из списка.
Примечание: На вкладке отчета "переменные" можно посмотреть список уровней покупки.
Уровни прописываются на следующем баре. Для первой покупки сформируются несколько уровеней смещенных на DeltaPercent вверх.

Developed by Alfadirect;
Algorithm = ИНВЕСТИЦИИ;**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "StepByStep";
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 5, true, "GAZP=МБ ЦК");
   AddParameter("StartQ", 100, "Стартовое кол-во", 0);
   AddParameter("Q", 10, "Кол-во докупки", 0);
   AddParameter("DeltaPercent", 1, "% изменения цены для докупки и продажи", 0);
            
   AddGlobalVariable("xPrice", Types.Double, 10000000000.0);
   AddGlobalVariable("xPosition", Types.Double, 0.0);
   AddGlobalVariable("LastPrice", Types.DoubleList);
   AddGlobalVariable("Last", Types.Double, 0);
   AddGlobalVariable("MinPrice", Types.Double, 0);
   AddGlobalVariable("Type", Types.Double, 1);
   
   AddChartIndicator("MY.str_Invest_Grid", new Dictionary <string, string>{{"Price", "MinPrice"},{"PL", "DeltaPercent"},{"Delta", "DeltaPercent"}, {"Type", "Type"}});
}

function OnUpdate()
{

double pos = CurrentPosition();
// Правило 1. если первый запуск, покупаем  StartQ
   if ( xPrice == 10000000000.0 )
   {
       if ( (Q%LotSize() != 0) || (StartQ%LotSize() != 0) )
       {
          ShowMessage("StartQ или Q не кратно лоту. Робот остановлен !");
          Stop();
       }
       // Покупка StartQ
       if (StartQ > 0)        
       {
         EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent), StartQ);
       }
         xPrice = Input1.Close[0];
    }
   
// Модуль проверки изменение позиции
   // если позиция выросла, добавляем уровень в список
   if ( pos > xPosition )   
   {     
        double a = xPrice;
        double b = xPosition;
              
         while (pos - b > 0)
         {
            LastPrice.Add(a);
                a = a*(1.0 + 0.01*DeltaPercent);
                b = b + Q;
          }           
        Last = xPrice;
        xPosition = pos;             
        LastPrice.Sort();
   }
   // если позиция снизилась, убираем уровень из списка
   else if ( pos < xPosition && LastPrice.Count >= 1 )
   {
       LastPrice.Sort();
      LastPrice.RemoveAt(0);
      Last = xPrice;
      xPosition = pos;             
   }    

   if ( LastPrice.Count <= 0 )
       MinPrice = Last;
    else
       MinPrice = LastPrice.Min();
                       
//Правило 2. Если цена упала и кол-во меньше допустимого,
//           то покупаем и добавляем цену покупки в начало списка
   if ( Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 - 0.01*DeltaPercent) && pos + Q <= LongLimit )
   {
      EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
        xPrice =  Input1.Close[0];
     }
//Правило 3. Если цена выше цены из начала списка, то продаем и удаляем 0-й элемент списка
   if ( Input1.Close[0] >= MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) && pos > 0 )
    {
       CloseLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
         xPrice =  Input1.Close[0];
     }
}

[Orange2000]

Всем привет.
Step by Step и стратегия инвест-позитив примерно похожи. И там и там мы отталкиваемся от того что есть лонг и мы его распродаем при росте, покупая на проливах.
Просто stepbystep мне более понятна.
Есть ли возможность прикрутить возможность открывать шорт при продаже всего пакета, если цена пошла еще выше. И так же что бы фиксировался шорт ступеньками при возврате цены.

[evge]

Приветствую, Orange2000!

Могу продемонстрировать вариант, когда распродано и стратегия переворачивается в другую сторну и начинает делать всё тоже самое, но в Short.

Как только в Short закроется полностью позиция, опять переворачивается в торговлю в Long. И так пока не сольётся депозит до победного!

Демонстрация на GAZP, M5, 15000 баров

UpAndDown стратегия. Отчет торговли на графике GAZP (M5), 15000 баров истории

UpAndDown-01.png (37.6 КБ) 28202 просмотра

UpAndDown стратегия. Пример торговли на графике GAZP (M5), 15000 баров истории

UpAndDown-02.png (38.85 КБ) 28202 просмотра

UpAndDown стратегия. Пример торговли на графике GAZP (M5), 15000 баров истории

UpAndDown-03.png (39.03 КБ) 28202 просмотра

Если интересно, пишите, добавлю код.

Может идея в другом и неправильно понял?

[Orange2000]

Приветствую Евгений! Спасибо!
По графику все как надо. Важно, что бы задавать ту самую дельту самому) Например 0.5% .

По отчету в общем настоящий грааль)))

[evge]

Тогда вот код Грааля

Код: Выделить всё

/**
**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "UpAndDown";
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 5, true, "GAZP=МБ ЦК");
   AddParameter("StartQ", 3000, "Стартовое кол-во", 0);
   AddParameter("Q", 300, "Кол-во докупки", 0);
   AddParameter("DeltaPercent", 0.4, "% изменения цены для докупки и продажи", 0);
           
   AddGlobalVariable("xPrice", Types.Double, 10000000000.0);
   AddGlobalVariable("xPosition", Types.Double, 0.0);
   AddGlobalVariable("LastPrice", Types.DoubleList);
   AddGlobalVariable("Last", Types.Double, 0);
   AddGlobalVariable("MinPrice", Types.Double, 0);
   AddGlobalVariable("MaxPrice", Types.Double, 99999999);   
   AddGlobalVariable("Type", Types.Double, 1);
   
   AddGlobalVariable("N", Types.Int, 1); //направление "1" - Long, "-1" - Short
}

function OnUpdate()
{

// evge 13.04.2019 https://alfadirect4.ru
// модификация стратегии StepByStep от AlfaDirect

// Переворот стратегии Long/Short
if (xPosition !=0 && CurrentPosition() == 0)
{
   N =- N;
   xPrice = 10000000000.0;
   LastPrice.Clear();
   xPosition = 0;
   MaxPrice = Double.MaxValue;
   MinPrice = 0;
}

double pos = CurrentPosition();
// Правило 1. если первый запуск, покупаем  StartQ
   if ( xPrice == 10000000000.0 && N > 0)
   {
       if ( (Q%LotSize() != 0) || (StartQ%LotSize() != 0) )
       {
          ShowMessage("StartQ или Q не кратно лоту. Робот остановлен !");
          Stop();
       }
       // Покупка StartQ
       if (StartQ > 0)       
       {
         EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent), StartQ);
       }
         xPrice = Input1.Close[0];
    }
// Правило 1.1 старт для Short, продаем StartQ
   if ( xPrice == 10000000000.0 && N < 0)
   {
       if ( (Q%LotSize() != 0) || (StartQ%LotSize() != 0) )
       {
          ShowMessage("StartQ или Q не кратно лоту. Робот остановлен !");
          Stop();
       }
       // Продажа StartQ
       if (StartQ > 0)       
       {
         EnterShortLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.01*DeltaPercent), StartQ);
       }
         xPrice = Input1.Close[0];
    }
   
// Модуль проверки изменение позиции UP
   // если позиция выросла, добавляем уровень в список
   if (N > 0)
   {
      if ( pos > xPosition )   
      {     
           double a = xPrice;
           double b = xPosition;
                  
            while (pos - b > 0)
            {
               LastPrice.Add(a);
               a = a*(1.0 + 0.01*DeltaPercent);
               b = b + Q;
             }           
           Last = xPrice;
           xPosition = pos;             
           LastPrice.Sort();
      }
      // если позиция снизилась, убираем уровень из списка
      else if ( pos < xPosition && LastPrice.Count >= 1 )
      {
         LastPrice.Sort();
         LastPrice.RemoveAt(0);
         Last = xPrice;
         xPosition = pos;             
      }   
   
      if ( LastPrice.Count <= 0 )
          MinPrice = Last;
       else
          MinPrice = LastPrice.Min();
   }
   
// Модуль проверки изменение позиции DOWN
   // если позиция снизилась, добавляем уровень в список
   if (N < 0)
   {
      if ( pos < xPosition )   
      {     
           double a = xPrice;
           double b = xPosition;
                  
            while (pos - b < 0)
            {
               LastPrice.Add(a);
               a = a*(1.0 - 0.01*DeltaPercent);
               b = b - Q;
             }           
           Last = xPrice;
           xPosition = pos;             
           LastPrice.Sort();
           LastPrice.Reverse();
      }
      // если позиция выросла, убираем уровень из списка
      else if ( pos > xPosition && LastPrice.Count >= 1 )
      {
         LastPrice.Sort();
         LastPrice.Reverse();
         LastPrice.RemoveAt(0);
         Last = xPrice;
         xPosition = pos;             
      }   
   
      if ( LastPrice.Count <= 0 )
          MaxPrice = Last;
       else
          MaxPrice = LastPrice.Max();
   }
   
                       
//Правило 2. Если цена упала и кол-во меньше допустимого,
//           то покупаем и добавляем цену покупки в начало списка
   if ( N > 0 && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 - 0.01*DeltaPercent) && pos + Q <= LongLimit )
   {
      EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
        xPrice =  Input1.Close[0];
     }
//Правило 2.1. Если цена выросла и кол-во больше допустимого,
//           то продаем и добавляем цену продажи в начало списка
   if ( N < 0 && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) && pos - Q >= ShortLimit )
   {
      EnterShortLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
        xPrice =  Input1.Close[0];
     }     
//Правило 3. Если цена выше цены из начала списка, то продаем и удаляем 0-й элемент списка
   if ( N > 0 && Input1.Close[0] >= MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) && pos > 0 )
    {
       CloseLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
         xPrice =  Input1.Close[0];
     }
//Правило 3.1. Если цена ниже цены из начала списка, то покупаем и удаляем 0-й элемент списка
   if ( N < 0 && Input1.Close[0] <= MaxPrice*(1.0 - 0.01*DeltaPercent) && pos < 0 )
    {
       CloseShortLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
         xPrice =  Input1.Close[0];
     }
}



Код с параметрами по умолчанию как на графиках по GAZP выше, в тестировании не забывайте установить предельную позицию Long и Short больше стартовой (например, 5000 в обе стороны)

Этот код стартует всегда с Long.

Можно конечно доработать и сделать возможность старта в нужную сторону.

[Orange2000]

Евгений, а в чем подвох? Граалей ведь не бывает)))

С Лонга нормально. можно же задать минимум возможный.

[evge]

Подвох, что с GAZP и теми параметрами повезло, а в другой раз может не повезти

ещё варианты:

- Удачный старт в Long
- Историю побольше протестировать и может не всё так хорошо