Терминал > Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Обсуждение терминала Альфа-Директ 4
Аватара пользователя
Indigo-On
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 18:44
Откуда: Russia
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 9 раз

Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Непрочитанное сообщение Indigo-On » 06 фев 2019, 16:57

Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, точное время открытия и закрытия свечи (Open/Close) таймфрейма D1 на рынке амерских акций на Санкт-Петербургской бирже.

ensh
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 13:56
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 35 раз

Re: Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Непрочитанное сообщение ensh » 08 фев 2019, 01:41

Рассказываю про свечи в терминале:
1. терминал получает историю в трех базовых таймфреймах: 1-минутный, 1-секундный и 1-часовой свечах с сервера. Все остальные таймфреймы терминал расчитывает путем агрегации базовых тамфреймов. Это что касается исторических данных.

2. текущие торговые свечи (для роботов, графиков, индикаторов и тд и тп) формируются путем агрегации потока обезличенных биржевых сделок, которые Альфа Директ получает с биржевого шлюза и транслирует через парочку-другую серверов всем подключенным клиентам.

Нет нужды говорить, что агрегация сделок в терминале реализована - максимально через ..., но у разработчиков оооочень важное задание быстрые клавиши прикрутить :x

Итого, как формируется дневная свеча в терминале по шагам:
1. стартует торговая сессия
2. совершается первая сделка на бирже
3. если ничего косячного не произошло, сделка пролетает с сервера биржи через шлюзы, концентраторы, маршрутизаторы, сервера Альфа Директа (порядка десяти ip адресов) на сервер реальных биржевых данных Альфа Директа
4. сервер реальных биржевых данных рассылает броадкастом эту сделку всем терминалам, подписанным на сделки ПО ЭТОМУ ИНСТРУМЕНТУ.
Подписка (переподписка) осуществляется автоматически при запуске окна графика, стакана, котировок...
5. сообщения о сделке через магистрального интернет провайдера Альфа Директа, а потом еще и через местных провайдеров доставляются в в сокет терминала (это в итоге тоже поряжка 10 адресов ))).
6. терминал перекладывает сообщение через несколько очередей, списков и хэш таблиц в объект агрегатора сделок
7.1 секундный агрегатор сделок "соображает" (о том, как, чуть ниже), что это первая сделка по инструменту за день и тарааам формирует первую секундную свечку (если нужны секунды)
7.2 минутный агрегатор сделок "соображает" (о том, как, чуть ниже), что это первая сделка по инструменту за день и тарааам формирует первую минутную свечку (если нужны минуты)
7.3 часовой агрегатор сделок "соображает" (о том, как, чуть ниже), что это первая сделка по инструменту за день и тарааам формирует первую часовую свечку (если нужны часовики)
8. производные агрегаторы "соображают" (о том, как, чуть ниже), что в базовых что-то произошло и создают свои свечки
9. график, НАКОНЕЦ ТО получают свежую свечку и отрисовывает ее
10. далее, приходят новые сделки (проходятся пп 3-6), они рассовываются по агрегаторам, те что-то там пересчитывают, периодически сообщают графикам и последняя свеча на графике живет своей жизнью

11. НАСТАЛО время понять как свеча формируется полностью, когда соответствующие агрегаторы получают сделку, у которой время отличается от текущей собираемой свечи на время таймфрейма, таааарааам, агрегаторы "понимают", что время вышло и выдают роботам и индикаторам их положенную свечу, а сами агрегаторы создают себе новую свечу и копят ее.

Ну и дневной индикатор сработает в этой схеме в аккурат УТРОМ СЛЕДУЮЩЕГО дня.
Ну и пропуск первой свечной сделки с новым временем внутри таймфрейма, что бывает, может очень серьезно нарушить время реакции всей системы в целом, и свеча в терминале будет выглядеть совсем не так как на бирже.

Вот теперь удачных торгов и спокойных снов.

ensh
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 13:56
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 35 раз

Re: Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Непрочитанное сообщение ensh » 08 фев 2019, 01:50

А!!!! я про момент формирования ничего не сказал, очевидно, что у каждого терминала оно свое и определяется задержками передачи сделки относительно биржи, примем это время порядка одной сек.

А если инструмент малоликвидный и сделок мало, да еще ее "потерять" - вся надежда на доброго дядю который чего-нибудь купит и сделка таки дойдет до терминала, здесь уже размер задержки не определен. Ну так как мы на роботах барыжим сбером, газпромом, лукойлом, фьючами на доллар и евро (то есть высоколиквидными активами) то потерей сделок можно принебречь.

Аватара пользователя
Indigo-On
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 18:44
Откуда: Russia
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Непрочитанное сообщение Indigo-On » 08 фев 2019, 09:32

ensh писал(а):Рассказываю про свечи в терминале:

Спасибо! Познавательно.

Но вопрос не о фактическом времени, а о том как должно быть в теории.
Нужен ответ такого рода:
Свечка таймфрейма D1 на СПБ бирже отображается следующим образом:
Время Open свечи теоретически соответствует времени открытия биржи и равно XX1 часам YY1 минутам ZZ1 секундам.
Время Close свечи теоретически соответствует времени закрытия биржи и равно XX2 часам YY2 минутам ZZ2 секундам.

Мне это нужно для корректной конвертации данных для использования в среде сторонней программы для технического анализа.
Ибо в самом AD это делать жутко неудобно из-за особенностей реализации графиков.

ensh
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 13:56
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 35 раз

Re: Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Непрочитанное сообщение ensh » 08 фев 2019, 10:56

Я вам, кажется, пытался объяснить,что фактическое начало и конец свечи зависит от времени поступления сделок.

Утверждение "часовая свеча в 10:00, цена откр 100, цена закр 150" означает, что в период времени с 10:00 до 10:59:59.999 было совершено сколько-то (как минимум две, раз цена откр и закр не совпадают) сделок, самая ранняя сделка в серии была 100 и совершилась после 10:00:00.999, самая последняя сделка в серии была 150 и совершилась раньше чем 10:59:59.999, и... есть еще одна сделка, которая совершилась позже 10:59:59.999 или сработал односекундный таймаут, которые выдали 10:00 свечу в 11:00:00.999 на обработку. Поэтому фактическое время начала и окончания свечи вещь неопределенная, терминал,например на часовом таймфрейме, просто приблизительно в 11:00 рисует 10:00 свечу.
Время прихода и совершения сделки - могут сильно различаться, на бирже существует практика пред и пост торгов, все сделки которые формируются в этот момент прилетают ко времени начала или окончания соотв свечи.

Аватара пользователя
Indigo-On
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 18:44
Откуда: Russia
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Подскажите - Время открытия/закрытия свечи таймфрейма D1 на СПБ

Непрочитанное сообщение Indigo-On » 12 фев 2019, 19:40

Так все таки, какому временному интервалу соответствует свеча таймфрейма D1 на Санкт-Петербургской бирже (рынок акций зарубежных эмитентов)?


Вернуться в «Терминал»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей