Стратегии и роботы > Решение на переоткрытие позиции после стопа

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
BugsDigger
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 42 раза

Решение на переоткрытие позиции после стопа

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 03 фев 2019, 13:35

Привет всем.

Известная проблема: если закрыть позицию по, скажем, TakeProfit (или StopLoss, не важно), а не по "основному рабочему" индикатору, который всё еще показывает прежнее направление, то на следующем шаге алгоритм норовит переоткрыть позицию, ведь позиция стала =0, а индикатор оптимистичен...

Как вы трактуете такие ситуации в своих алгоритмах, если не секрет, конечно?

Rabl
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 май 2016, 21:08
Благодарил (а): 1 раз

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Непрочитанное сообщение Rabl » 03 фев 2019, 19:33

Прописываю переменную в зависимости от значения которой робот будет знать, что если он открывал позу по сигналу и теперь она равна нулю, то значит произошло событие не предусмотренное индикатором и теперь он будет ждать когда вновь и сигнал будет и эта переменная станет такой при которой он может открывать позиции.

Rabl
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 май 2016, 21:08
Благодарил (а): 1 раз

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Непрочитанное сообщение Rabl » 03 фев 2019, 19:35

зачем стопы с индикатором?

BugsDigger
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 03 фев 2019, 21:17

Привет, Rabl, спасибо за отклик.

> ждать, когда вновь и сигнал будет

Ну вот получается, что неизвестно, сколько ждать...

Я по здравом (надеюсь) размышлении решил (но еще не опробовал) так:
- если по StopLoss, то дождаться либо возврата цен к (бывшей) учетной цене закрытой позиции, либо разворота индикатора;
- если по TakeProf. то дождаться либо возврата цен к уровню=(уровень срабатывания TP+пику цен перед сработкой)/2, либо опять же разворота индикатора.

> зачем стопы с индикатором?

Я на длинных таймфреймах с довольно длинными же периодами индикатора. Без слежения за TakeProf (свой, без выставления следящих заявок, чтобы не ловить выбросы цен) медленный индикатор, хотя и дает неплохой выигрыш в среднем, но часто пропускает пик прибыли. Хочется оптимизировать.

oxi
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 23:20
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Непрочитанное сообщение oxi » 04 фев 2019, 00:25

Просто правило открытие позиции надо делать не по оптимистичности сигнала, а по моменту когда он стал оптимистичен (смена знака, пересечение)
Если такого нет, то зачем закрывать позицию по тейк-профиту?

BugsDigger
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 42 раза

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 04 фев 2019, 17:00

oxi писал:

> Если такого нет, то зачем закрывать позицию по тейк-профиту?

Ну, стопы не я придумал, обычный инструмент. :)

Их существование оправдывается тем, что индикаторы, обычно, фильтры нижних частот, т.е. пропускают "медленную" составляющую сигнала, а стопы имеют гораздо более высококую верхнюю частоту пропускания.

Открытие позиции - да, по индикатору, а закрытие м.б. по стопу при индикаторе, всё еще смотрящем в прежнюю сторону за счет своей медлительности. Но ждать, пока после стопа индикатор перевернется не всегда оптимально, т.к. его срабатывание м.б. "локальным испугом", после которого основное движение продолжается, и можно/нужно восстановить позицию с минимальными потерями, иначе остаток движения пройдет бесполезно.

Понятно, что это всё общие соображения, а жизнь, как всегда, богаче любых схем, но на то и тестирование/оптимизация есть. :)


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя