Общие вопросы по разработке > Узнать дату/время открытия позиции
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Узнать дату/время открытия позиции
Привет всем.
Как узнать дату/время открытия позиции (в том числе в тестировании, если есть разница)?
GetPosition, currentPosition даты/времени не дают...
Как узнать дату/время открытия позиции (в том числе в тестировании, если есть разница)?
GetPosition, currentPosition даты/времени не дают...
-
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 18 дек 2017, 08:18
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Доброго времени суток, BugsDigger
GetActiveOrders(), в помощь.С наилучшими пожеланиями
GetActiveOrders(), в помощь.
► Показать
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Привет, AP_Bor, спасибо за отклик.
> AP_Bor() в помощь
Умм... Там тоже ничего о времени, разве что есть № документа, поможет ли который, пока не знаю ...
Вообще-то я немного неправильно сформулировал вопрос. На самом деле мне хотелось бы знать время последнего изменения учетной цены позиции в индикаторе (не стратегии), т.е. метку времени (хотя бы примерную) либо открытия позиции (это первое изменение учетной цены), либо её изменения (после сделок с частью позиции).
Зачем. Ну вот накорябал график текущего профита в %. Всё вроде прекрасно при отладке, где вместо взятия позиции просто время от времени генерятся цена и количество. Но при существовании реальной позиции в случае пересчета графика (по любой внутренней причине терминала), он начинает рисоваться от времен царя гороха, ведь позиция-то есть, В результате график не стартует в точке открытия/изменения позиции, а рисуется из "минус бесконечности". Та же самая засада в попытке сделать индикатор StopLossTakeProfit, т.к. при пересчете графика информация о времени сделки (которую я всё же могу засечь по изменению объема позиции ДО пересчета графика) теряется.
> AP_Bor() в помощь
Умм... Там тоже ничего о времени, разве что есть № документа, поможет ли который, пока не знаю ...
Вообще-то я немного неправильно сформулировал вопрос. На самом деле мне хотелось бы знать время последнего изменения учетной цены позиции в индикаторе (не стратегии), т.е. метку времени (хотя бы примерную) либо открытия позиции (это первое изменение учетной цены), либо её изменения (после сделок с частью позиции).
Зачем. Ну вот накорябал график текущего профита в %. Всё вроде прекрасно при отладке, где вместо взятия позиции просто время от времени генерятся цена и количество. Но при существовании реальной позиции в случае пересчета графика (по любой внутренней причине терминала), он начинает рисоваться от времен царя гороха, ведь позиция-то есть, В результате график не стартует в точке открытия/изменения позиции, а рисуется из "минус бесконечности". Та же самая засада в попытке сделать индикатор StopLossTakeProfit, т.к. при пересчете графика информация о времени сделки (которую я всё же могу засечь по изменению объема позиции ДО пересчета графика) теряется.
-
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 18 дек 2017, 08:18
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Доброго времени суток, BugsDigger
С наилучшими пожеланиями
Я предполагал в GetActiveOrders() брать ID сигнала и по нему смотреть сигнал.BugsDigger писал(а):... Там тоже ничего о времени, разве что есть № документа, ...
Уже понял.BugsDigger писал(а):... Вообще-то я немного неправильно сформулировал вопрос. ...
По моему "позиции", "профита" и так далее в индикаторе просто быть не может, если это не производный график портфеля, например, робота, а в роботе ...BugsDigger писал(а):... учетной цены позиции ...
► Показать
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Узнать дату/время открытия позиции
> "позиции", "профита" и так далее в индикаторе просто быть не может
Ну почему же. Как раз индикатор профита или пользовательского алгоритма StopLoss/TakeProfit и т.п. вполне мог бы отдавать готовые сигналы роботу, почему нет?
В частности, имею желание организовать свой SL/TP, т.е. не по выставленным заявкам, а отслеживать в "ручном" режиме, чтобы на длинных таймфреймах не ловить мгновенные броски цен. Конечно, всё это могу написать в роботе, но это каждый раз тащить в него весь код, что, по понятным причинам, отвратно.
Кроме того, серию, сформированную в роботе нельзя визуализировать стандартными средствами (а, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз просмотреть какой-нибудь лог), хочешь - не хочешь, а приходится делегировать формирование серии индикатору.
А вообще я не вижу особых препятствий к тому, чтобы разработчики добавили в поля, возвращаемые GetPosition, еще и timestamp момента (пере)расчета (или получения из внешнего источника первоначальной/новой величины, не знаю точно, откуда она берется) учетной цены.
Ну почему же. Как раз индикатор профита или пользовательского алгоритма StopLoss/TakeProfit и т.п. вполне мог бы отдавать готовые сигналы роботу, почему нет?
В частности, имею желание организовать свой SL/TP, т.е. не по выставленным заявкам, а отслеживать в "ручном" режиме, чтобы на длинных таймфреймах не ловить мгновенные броски цен. Конечно, всё это могу написать в роботе, но это каждый раз тащить в него весь код, что, по понятным причинам, отвратно.
Кроме того, серию, сформированную в роботе нельзя визуализировать стандартными средствами (а, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз просмотреть какой-нибудь лог), хочешь - не хочешь, а приходится делегировать формирование серии индикатору.
А вообще я не вижу особых препятствий к тому, чтобы разработчики добавили в поля, возвращаемые GetPosition, еще и timestamp момента (пере)расчета (или получения из внешнего источника первоначальной/новой величины, не знаю точно, откуда она берется) учетной цены.
-
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 18 дек 2017, 08:18
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Доброго времени суток, BugsDigger
С наилучшими пожеланиями
Пока пропустим.BugsDigger писал(а):Ну почему же. ...
График с параметром например start иBugsDigger писал(а):А вообще я не вижу особых препятствий к тому, чтобы разработчики ...
добавили в поля, возвращаемые GetPosition, еще и timestamp момента (пере)расчета (или получения из внешнего источника первоначальной/новой величины, не знаю точно, откуда она берется) учетной цены.
► Показать
► Показать
-
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 23 мар 2018, 10:54
- Поблагодарили: 2 раза
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1811
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 366 раз
- Контактная информация:
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Функции работы с сигналами
GetSignalInfo(int id) – возврат сигнала по номеру
GetLastSignalInfo() – возврат информации по последнему сигналу
GetSignalInfo(SignalType signalType, int quantityFromEnd = 0) – возврат сигналов заданного типа, суммарный объем которых не превышает заданное количество (если quantityFromEnd отлично от нуля)
SignalType.All – любое направление сигнала
SignalType.Close – сигналы закрытия позиции
SignalType.Open – сигналы открытия позиции
Результат исполнения – объект или список объектов, содержащих следующие поля
• SignalID – номер сигнала
• OrderType – тип заявки (купить/продать). (enumOrderType.Buy, enumOrderType.Sell)
• ActionType – название действия (команды)
• ActionSuperType – название сигнала
• OperationSize - объём
• OperationExecuted – исполненный объём
• OperationRest – объём оставшийся для исполнения
• PriceOfSignal – цена сигнала
• PriceOfOrder – цена заявки
• PriceOfTrade – цена исполнения
• PriceAdditional – второй ценовой уровень (если предусмотрен. Напр. В заявке типа BRS)
• DateTime – время сигнала
• CurrentPosition – позиция по роботу после обработки сигнала
• IsStatusFilled – исполнена ли заявка по сигналу
• IsStatusTerminal – в конечном ли статусе заяка по сигналу (исполнена, отменена, отклонена)
Для тестирования нет понятия частичного исполнения, скорее всего, будет картина чуть красивее чем в жизни
Подсмотреть пример работы с сигналами можно в коде StepByStep_V2 из библиотеки стратегий.
На всякий случай, копия кода здесь:
GetSignalInfo(int id) – возврат сигнала по номеру
GetLastSignalInfo() – возврат информации по последнему сигналу
GetSignalInfo(SignalType signalType, int quantityFromEnd = 0) – возврат сигналов заданного типа, суммарный объем которых не превышает заданное количество (если quantityFromEnd отлично от нуля)
SignalType.All – любое направление сигнала
SignalType.Close – сигналы закрытия позиции
SignalType.Open – сигналы открытия позиции
Результат исполнения – объект или список объектов, содержащих следующие поля
• SignalID – номер сигнала
• OrderType – тип заявки (купить/продать). (enumOrderType.Buy, enumOrderType.Sell)
• ActionType – название действия (команды)
• ActionSuperType – название сигнала
• OperationSize - объём
• OperationExecuted – исполненный объём
• OperationRest – объём оставшийся для исполнения
• PriceOfSignal – цена сигнала
• PriceOfOrder – цена заявки
• PriceOfTrade – цена исполнения
• PriceAdditional – второй ценовой уровень (если предусмотрен. Напр. В заявке типа BRS)
• DateTime – время сигнала
• CurrentPosition – позиция по роботу после обработки сигнала
• IsStatusFilled – исполнена ли заявка по сигналу
• IsStatusTerminal – в конечном ли статусе заяка по сигналу (исполнена, отменена, отклонена)
Для тестирования нет понятия частичного исполнения, скорее всего, будет картина чуть красивее чем в жизни
Подсмотреть пример работы с сигналами можно в коде StepByStep_V2 из библиотеки стратегий.
На всякий случай, копия кода здесь:
Код: Выделить всё
function Initialize()
{
StrategyName = "StepByStep_v2";
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 5, true, "GAZP=МБ ЦК");
AddParameter("StartQ", 100, "Стартовое кол-во", 0);
AddParameter("Q", 10, "Кол-во докупки", 0);
AddParameter("DeltaPercent", 1, "% изменения цены для докупки и продажи", 0);
AddGlobalVariable("inited", Types.Boolean, false);
AddGlobalVariable("lastSignalId", Types.Int, 0);
AddGlobalVariable("xPosition", Types.Double, 0.0);
AddGlobalVariable("LastPrice", Types.DoubleDictionary);
AddGlobalVariable("LastPriceCount", Types.Int, 0);
AddGlobalVariable("LongLimitStart", Types.Double, 0);
AddGlobalVariable("Last", Types.Double, 0);
AddGlobalVariable("MinPrice", Types.Double, 0);
AddGlobalVariable("Type", Types.Double, 1);
AddChartIndicator("MY.str_Invest_Grid", new Dictionary <string, string>{{"Price", "MinPrice"},{"PL", "DeltaPercent"},{"Delta", "DeltaPercent"}, {"Type", "Type"}});
}
function OnUpdate()
{
double pos = CurrentPosition();
var signal = GetSignalInfo(lastSignalId);
var activeOrder = GetActiveOrders().FirstOrDefault(ao => ao.SignalId == lastSignalId);
// StartQ - позиция робота при старте
// Правило 1. если первый запуск и робот не проинициализирован, покупаем StartQ
if (pos < StartQ && !inited)
{
if ( (Q%LotSize() != 0) || (StartQ%LotSize() != 0) )
{
ShowMessage("StartQ или Q не кратно лоту.Робот остановлен!");
Stop();
}
if(LongLimitStart == 0)
{
LongLimitStart = LongLimit;
SetLongLimit(StartQ);
}
// Покупка StartQ
if (StartQ > 0)
{
EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.01 * OrderSlippage));
var lastSignal = GetLastSignalInfo();
if(lastSignal != null)
lastSignalId = lastSignal.SignalID;
return;
}
}
var lastPriceSorted = new SortedList<double, double>(LastPrice);
if(pos >= StartQ && !inited)
{
inited = true;
if(LongLimitStart != 0)
SetLongLimit(LongLimitStart);
var signals = GetSignalInfo(SignalType.Open, (int)pos);
var initSum = signals.Where(s => s.ActionSuperType == AvailableActions.Initialization).Sum(s => s.OperationExecuted * Input.Close[0]);
var boughtSum = signals.Where(s => s.ActionSuperType != AvailableActions.Initialization).Sum(s => s.OperationExecuted * s.PriceOfTrade);
var avpStart = (initSum + boughtSum) / (pos);
var avp = avpStart;
double b = xPosition;
while (pos - b > 0)
{
lastPriceSorted.Add(avp, Math.Min(Q, pos - b));
avp += avpStart * 0.01* DeltaPercent;
b = b + Q;
}
xPosition = pos;
}
if(!inited)
{
CancelActiveOrders(true);
return;
}
if(activeOrder != null && activeOrder.IsStatusFilled && pos == xPosition)
{
return;//ждём сделки
}
//корректировка уровней
if(pos > xPosition)//позиция увеличилась
{
if(!lastPriceSorted.ContainsKey(signal.PriceOfTrade))
lastPriceSorted.Add(signal.PriceOfTrade, signal.OperationExecuted);
else
lastPriceSorted[signal.PriceOfTrade] += signal.OperationExecuted;
}
else if(pos < xPosition && lastPriceSorted.Count >= 1)
{
var b = xPosition;
while(b > pos)
{
if(lastPriceSorted.Count == 0) break;
var firstKey = lastPriceSorted.First().Key;
if(b - pos<lastPriceSorted[firstKey])
{
lastPriceSorted[firstKey] -= (b - pos);//Исполнили часть уровня
b -= (b - pos);
}
else
{
b -= lastPriceSorted[firstKey];//Исполнили весь уровень
lastPriceSorted.Remove(firstKey);
}
}
}
xPosition = pos;//позиция учтена выше
var lastSignalFilled = GetLastSignalInfo();
if(lastPriceSorted.Count <= 0)
{
MinPrice = lastSignalFilled != null ? lastSignalFilled.PriceOfTrade : Input1.Close[0];
}
else
{
MinPrice = lastPriceSorted.First().Key;
}
//Правило 2. Если цена упала и кол-во меньше допустимого,
// то покупаем и добавляем цену покупки в начало списка
if (Input1.Close[0] <= MinPrice* (1.0 - 0.01 * DeltaPercent) && pos + Q <= LongLimit )
{
if(activeOrder != null && !activeOrder.IsStatusTerminal && activeOrder.OrderDirection == OrderDirection.Buy)
{
return;//ждём исполнения уже выставленной заявки
}
EnterLongLimit(MinPrice* (1.0 - 0.01 * (DeltaPercent - OrderSlippage)), Q);
var lastSignal = GetLastSignalInfo();
if(lastSignal != null)
lastSignalId = lastSignal.SignalID;
}
//Правило 3. Если цена выше цены из начала списка, то продаем и удаляем 0-й элемент списка
if (Input1.Close[0] >= MinPrice* (1.0 + 0.01 * DeltaPercent) && pos > 0 )
{
if(activeOrder != null && !activeOrder.IsStatusTerminal && activeOrder.OrderDirection == OrderDirection.Sell)
{
return;//ждём исполнения уже выставленной заявки
}
CloseLongLimit(MinPrice* (1.0 + 0.01 * (DeltaPercent - OrderSlippage)), Q);
var lastSignal = GetLastSignalInfo();
if(lastSignal != null)
lastSignalId = lastSignal.SignalID;
}
LastPrice = new Dictionary<double, double>(lastPriceSorted);
LastPriceCount = LastPrice.Count;
}
никогда такого не было и вот опять
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Это какая-то новая функция? Если да, то есть ли обновленная документация?
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1811
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 366 раз
- Контактная информация:
Re: Узнать дату/время открытия позиции
Да, новая, которую Дмитрий (oxi) анонсировал
но не было в документации. Теперь есть. Копипаст выше из документации.
- Функция доступ к списку сигналов (смотрите позже описание скриптов на сайте)
но не было в документации. Теперь есть. Копипаст выше из документации.
никогда такого не было и вот опять
Вернуться в «Общие вопросы по разработке»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей