Пользовательские индикаторы > Volatility Stop (VStop) - определение тренда через волатильность

[evge]

Но не мог бы ты увеличить размер сигналов стратегии ( они не очень заметны)

Этим нет возможности управлять. Сигналы тестирования и доступные для их настройки параметры рисует терминал сам, но там только настройка цвета.

Предположим, открываем Лонг на 150, так не надо его закрывать на 148,5.В середине тренда м.б. есть 160

Я так понимаю закрывает по стопу?
Увеличьте параметр SL (StopLoss в %) и закрываться позиция там не будет (если только это не переворот позиции), но будут ситуации когда закрываться будет ещё по более худшей цене.

[NIKON]

Как я понимаю, рисунок с картиной, поясняющей, что хочется получить от робота, до тебя не дошел? Подскажи, как отправить скриншот!Спасибо!

[evge]

Как я понимаю, рисунок с картиной, поясняющей, что хочется получить от робота, до тебя не дошел?

Рисунок дошёл,

vstop-01.png (159.06 КБ) 22583 просмотра

но содержание не понял, точнее не понятно по каким критериям закрытие позиции именно в тех точках.
В роботе описываются только четкие правила для открытия закрытия позиции.

Подскажи, как отправить скриншот!Спасибо!

vstop-02.png (24.58 КБ) 22583 просмотра

[NIKON]

При Лонге закрываем позицию на иаксимуме тренда, а не его окончании; при шорте - на минимуме. Я там поставил стрелки.
Спасибо!
Но условие, что проверке цен обязательно.

[evge]

как определить что это максимум и минимум тренда?

[NIKON]

Евгений, не мне тебя учить этому! По твоим программам я вижу, что ты профи высокого уровня!
Я многое понимаю (без тонкостей, которые сидят внутри), но написать не могу!
Например по максимуму (после входа в лонг), я вижу два таких варианта.
1. If a>input() и а> max then max=a
2. max=Math.max(..., ...).
Естественно, в обоих случаях сделать проверку, что следующий максимум больше предыдущего на дельта процентов.
Кстати, если объяснишь, чем отличаются максимумы в первом и втором способе, буду благодарен.

[NIKON]

Никак не могу привыкнут к этому сайту! Поэтому, возможно, повторяюсь.
От тебя нет ответа от того, что я в последнем письме спрашивал глупость? Или, может быть, нет времени?
У меня к тебе еще маленькая просьба. С моей точки зрения индикатору ADR не хватает остроты. Попробовал его немного изменить, но
программа не проходит компиляцию. Не могу понять в чем ошибка. Пишет, что невозмоно применить индексирование, т.к. ATR группа методов.
Что это значит и как исправить?

Код: Выделить всё

function Initialize()
{
 IndicatorName = "ATRUP";                               
 AddInput("Input", Inputs.Candle);
 PriceStudy = false;                                       
 AddParameter("Period", 10);                        
 AddSeries("ATRUP", DrawAs.Line, Color.Blue);   
}

function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2014. OX 
// Подозрение на движение тренда вверх (ATR - Average True Range).
// Автор - Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).
  var TR = 0.0;
  if (CurrentIndex < 1)
     ATR = Input.High[0]-Input.Low[0];
  else
  { 
     TR = ( Math.Max(Input.High[0] , Input.Close[-1])*2.0);
      ATR = ((Period-1.0)*ATR[-1] + TR)/Period;
  }
}

[evge]

От тебя нет ответа от того, что я в последнем письме спрашивал глупость? Или, может быть, нет времени?

Извиняюсь, не было времени на всё ответить.

1. If a>input() и а> max then max=a
2. max=Math.max(..., ...).

чем отличаются максимумы в первом и втором способе, буду благодарен

В первом варианте присвоение только в зависимости от выполнения условия.
Во втором варианте Math.Max возвращает максимальное из входящих параметров, при этом результат выполнения ещё необходимо присвоить, может быть нерационально: проверка + присвоение (возможно медленнее работает, т.к. присвоение будет всегда).

У меня к тебе еще маленькая просьба. С моей точки зрения индикатору ADR не хватает остроты. Попробовал его немного изменить, но
программа не проходит компиляцию. Не могу понять в чем ошибка. Пишет, что невозмоно применить индексирование, т.к. ATR группа методов.
Что это значит и как исправить?

Речь возможно об ATR ?

Если поменяли название серии у индикатора на ATRUP, то и по коду поменяйте там где идёт присвоение значений в серию (ранее ATR). Замените ATR на ATRUP в строках:

Код: Выделить всё

     ATR = Input.High[0]-Input.Low[0];

и

Код: Выделить всё

      ATR = ((Period-1.0)*ATR[-1] + TR)/Period;

[NIKON]

Спасибо за ответ! Над ATRUP надо еще работать. Во-первых, нужно его сделать безразмерным. Ну, это просто, а вот насколько он более информатиаен - еще вопрос!
Подумаю, стоит ли его изменять.
Прости, а вопрос о проверке цены закрытия с ценой открытия розиции невыполним?
Еще раз, благодарен тебе за ответ!

[NIKON]

Может быть здесь пройдет!