Свободная трибуна > "Робот" на индекс

Свободная тематика, обсуждаем любые темы
Klukva
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 12:15
Благодарил (а): 5 раз

"Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 12:27

Добрый день!
Я понимаю, что на форуме собрались в основном трейдеры, но подскажите пользователю, не занимающемуся активной торговлей.
Возможно ли каким-либо образом автоматизировать в АД 4 покупку акций, входящих в индекс РТС или ММВБ (или как там со вчерашнего дня - Индекс МосБиржи). Сделать что-то типа ETF FXRL?
То есть проводился анализ бумаг, находящихся в портфеле, потом докупались/продавались нужные для приведения в соответствие с действующим индексом? Соответственно заводились деньги, запускался робот и после покупки благополучно отключался.
Заранее спасибо за любой ответ по теме

Аватара пользователя
Simonov
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:36
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Simonov » 28 ноя 2017, 14:56

А к чему такие сложности, просто торгуйте индексом. Или вы собрались по свои критериям отбирать часть бумаг, входящих в индекс?

Klukva
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 12:15
Благодарил (а): 5 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 17:11

Simonov писал(а):А к чему такие сложности, просто торгуйте индексом.

В смысле "торгуйте индексом"? Имеете ввиду фьючерс на индекс? А если на долгосрок, то регулярное перекладывание позиции мне зачем? Да и дивиденды как-бы тоже не хочется терять.
Или я не знаю какой-то другой инструмент?
Я, наверное, непонятно объяснил, мне не надо торговать, мне надо взять и держать :)

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1652
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 303 раза
Контактная информация:

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение evge » 28 ноя 2017, 17:33

Здравствуйте!

Робот(ы) покупающие \ продающие акции на основе изменения индекса?

Можно такое сделать вообщем-то даже сегодня, но только открытым кодом стратегий, через конструктор не получится.

В АД4 разработчики работают над получением данных других инструментов (в т.ч. индексов) и таймфреймов в одной стратегии, но пока стратегии (роботы) работают только с данными одного инструмента и таймфрейма.

Т.е. если я всё правильно понял, то вообщем-то задача решаема.

Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?
никогда такого не было и вот опять

Аватара пользователя
Simonov
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:36
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Simonov » 28 ноя 2017, 17:58

evge писал(а):Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Евгений, день добрый! Могу ошибаться, но насколько я понял, автор темы собрался покупать бумаги, входящие в индекс в соответствии с их индексным весом (в соответствующих пропорциях). На старте - покупаем бумаги из индекса в соответствующих пропорциях, а потом следим за их весом в индексе для ребалансировки портфеля. Если бумага вылетела из индекса - продаём и покупаем ту, что попала в индекс, автоматически. Разве такое можно роботизировать в АД?

Аватара пользователя
Simonov
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:36
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Simonov » 28 ноя 2017, 18:14

Klukva писал(а):
Simonov писал(а):А к чему такие сложности, просто торгуйте индексом.

В смысле "торгуйте индексом"? Имеете ввиду фьючерс на индекс? А если на долгосрок, то регулярное перекладывание позиции мне зачем? Да и дивиденды как-бы тоже не хочется терять.
Или я не знаю какой-то другой инструмент?
Я, наверное, непонятно объяснил, мне не надо торговать, мне надо взять и держать :)

Как вариант - покупать самый дальний фьючерс, это 9.18 (до сентября 2018 года)? чтобы не перекладываться часто. Но там контанго и дивидендов не получите. Послушаем, что скажет Евгений. Но, насколько я понимаю ситуацию, в вашем случае кнопку "бабло" в АД не получится создать. Руками, таки, придётся наяривать. 8-)

Klukva
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 12:15
Благодарил (а): 5 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 18:18

evge писал(а):Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Я опять, видимо, непонятно объясняю. Грубо говоря нужен портфель, повторяющий собой индекс. То есть человек желает владеть бумагами в той же пропорции, как они находятся в подсчете индекса. Соответственно докупка этих бумаг должна также должна производится по этому принципу. С учетом того, что доля бумаг в индексе ежеквартально изменяется, то сигналом к продаже/покупке должно являться именно изменение этой доли в индексе.
Сейчас эта задача решается простым походом на http://www.moex.com/ru/index/calculator.aspx, берется РТС Стандарт, вбивается сумма, получаем расчёт. Это несложно, весь вопрос в автоматизации. Я пока так понял, что по-старинке проще :D

Klukva
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 12:15
Благодарил (а): 5 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 18:20

Simonov писал(а):
evge писал(а):Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Евгений, день добрый! Могу ошибаться, но насколько я понял, автор темы собрался покупать бумаги, входящие в индекс в соответствии с их индексным весом (в соответствующих пропорциях). На старте - покупаем бумаги из индекса в соответствующих пропорциях, а потом следим за их весом в индексе для ребалансировки портфеля. Если бумага вылетела из индекса - продаём и покупаем ту, что попала в индекс, автоматически. Разве такое можно роботизировать в АД?

Спасибо, это именно то, что я хотел выразить своим корявым языком :(

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1652
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 303 раза
Контактная информация:

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение evge » 28 ноя 2017, 19:04

Даже если автоматизировать получение входящих в индекс бумаг и их вес из внешнего источника, всё равно останется проблемой одновременная торговля разными инструментами в одном роботе.

На текущий момент в АД4 нет возможности запускать робота торгующего разными бумагами, это делать могут только разные роботы, у каждого свой торгуемый инструмент.

Если конечно на все бумаги не создать по роботу и ориентируясь на полученные данные о их весе в индексе торговать.
никогда такого не было и вот опять

Klukva
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 12:15
Благодарил (а): 5 раз

Re: "Робот" на индекс

Непрочитанное сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 19:10

evge писал(а):Даже если автоматизировать получение входящих в индекс бумаг и их вес из внешнего источника, всё равно останется проблемой одновременная торговля разными инструментами в одном роботе.

Спасибо!


Вернуться в «Свободная трибуна»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей