Стратегии и роботы > Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
Спасибо. Картинка как-то так. Шпильки лимитная, выставленная post factum, не ловит. Но и исполняется не ниже заявленного. Позитив.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
A.M. писал(а):StepByStep - наверное подходит. Кажется ещё был Invest_Grid. Что-то у меня с него начиналось. ))
Сегодня запустил робота, выставляющего лимитки то с одной, то с другой стороны. На каждом OnUpdate() смена направления. Он может и не очень грамотный, но работает.
можно выставлять не поочередно "то с одной, то с другой", а в ту сторону, к которой ближе цена.
Если ближе к уровню продажи - ставим заявку на продажу.
Если ближе к уровню покупки - ставим заявку на покупку.
Если уже стоит заявка в нужную сторону - не трогаем её.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
"можно выставлять не поочередно "то с одной, то с другой", а в ту сторону, к которой ближе цена.
Если ближе к уровню продажи - ставим заявку на продажу.
Если ближе к уровню покупки - ставим заявку на покупку.
Если уже стоит заявка в нужную сторону - не трогаем её."
Я об этом и рассказал, так работает StepByStep после небольшой доработки с добавлением двух дополнительных уровней между ценой покупки инструмента и уровнями покупок продаж соответственно.
Если ближе к уровню продажи - ставим заявку на продажу.
Если ближе к уровню покупки - ставим заявку на покупку.
Если уже стоит заявка в нужную сторону - не трогаем её."
Я об этом и рассказал, так работает StepByStep после небольшой доработки с добавлением двух дополнительных уровней между ценой покупки инструмента и уровнями покупок продаж соответственно.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
_E_V_N_ писал(а):"с добавлением двух дополнительных уровней
в моем варианте дополнительных уровней в два раза меньше (один ) - середина между уровнями покупки и продажи
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
"в моем варианте дополнительных уровней в два раза меньше (один ) - середина между уровнями покупки и продажи"
Но в этом случае может получится "дребезг" при колебании цены около вашей средней линии, два дополнительных уровня исключают этот дребезг, и решают проблему из вашего описаная "ближе к уровню продажи - покупки". Хотя хозяин барин.
Но в этом случае может получится "дребезг" при колебании цены около вашей средней линии, два дополнительных уровня исключают этот дребезг, и решают проблему из вашего описаная "ближе к уровню продажи - покупки". Хотя хозяин барин.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
Вчера проявился один момент.
Уровень покупки\продажи рассчитывается исходя из текущей позиции, затем проверяем условие по цене и выставляем лимитную заявку. Когда она исполняется, робот сразу выставляет вторую аналогичную. Т.е. происходит задвоение продажи или покупки. Ощущение, что он не сразу видит изменение текущей позиции. Причем это происходит часто, но не всегда. На тестовых прогонах проблема не прослеживается.
На скрине красный треугольник - двойная продажа с интервалом в 11 минут.
Уровень покупки\продажи рассчитывается исходя из текущей позиции, затем проверяем условие по цене и выставляем лимитную заявку. Когда она исполняется, робот сразу выставляет вторую аналогичную. Т.е. происходит задвоение продажи или покупки. Ощущение, что он не сразу видит изменение текущей позиции. Причем это происходит часто, но не всегда. На тестовых прогонах проблема не прослеживается.
На скрине красный треугольник - двойная продажа с интервалом в 11 минут.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
"На скрине красный треугольник - двойная продажа с интервалом в 11 минут."
Посмотрите, возможно первая покупка произошла не полным Лотом, потом была докупка до полного Лота, то же самое с продажей.
Робот переписывает свои глобальные переменные на первом тике следующей свечи после покупки, на графике не видно какой у вас таймфрейм.
Проблема может быть связана с тем, что между покупками и продажами по инструменту не было сделок, поэтому прорисованы пустые свечи.
Раньше была проблема, что робот делал Первую покупку удвоенным Лотом, то есть если задать первоначальную покупку, то он совершал иногда и ее и потом покупку по уровню, но я не помню в котором это Степе было в 1.0 или и в 2.0 тоже. Решил эту проблему не задавая первой покупки, то есть ставил ее всегда 0. Тогда робот совершал первую покупку по уровню и проблема с удвоением Лота не появлялась. Разбираться почему это происходило глубоко не стал.
Посмотрите, возможно первая покупка произошла не полным Лотом, потом была докупка до полного Лота, то же самое с продажей.
Робот переписывает свои глобальные переменные на первом тике следующей свечи после покупки, на графике не видно какой у вас таймфрейм.
Проблема может быть связана с тем, что между покупками и продажами по инструменту не было сделок, поэтому прорисованы пустые свечи.
Раньше была проблема, что робот делал Первую покупку удвоенным Лотом, то есть если задать первоначальную покупку, то он совершал иногда и ее и потом покупку по уровню, но я не помню в котором это Степе было в 1.0 или и в 2.0 тоже. Решил эту проблему не задавая первой покупки, то есть ставил ее всегда 0. Тогда робот совершал первую покупку по уровню и проблема с удвоением Лота не появлялась. Разбираться почему это происходило глубоко не стал.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
Сегодня опять проявилось на продаже. Все остальные метки - по одному лоту. Лот = 1 в алгоритме, дельта цены = 100, о дробных лотах тут речи нет. Как видно, продав два лота по 22700, не было попыток продать по 22800, т.е. позиция обновилась корректно к этому сигналу. Потом докупил 1 на 22700, 1 на 22600 по алгоритму.. Если так каждый день "работать" - минус половина прибыли потенциальной.
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
"позиция обновилась корректно к этому сигналу. Потом докупил 1 на 22700, 1 на 22600 по алгоритму.. Если так каждый день "работать" - минус половина прибыли потенциальной."
Как я понял был продан последний лот по 22700 и сразу куплен по 22700, потом на падении куплен лот по 22600.
Как то описание не соответствует графику. По графику получается, что после последней продажи по 22700 и покупки по 22700 цена шла вверх и лот должен был быть продан по 22800, но на графике этого не видно. Что то не так работает, это точно StepByStep 2.0?
Как я понял был продан последний лот по 22700 и сразу куплен по 22700, потом на падении куплен лот по 22600.
Как то описание не соответствует графику. По графику получается, что после последней продажи по 22700 и покупки по 22700 цена шла вверх и лот должен был быть продан по 22800, но на графике этого не видно. Что то не так работает, это точно StepByStep 2.0?
Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.
_E_V_N_ писал(а):"... По графику получается, что после последней продажи по 22700 и покупки по 22700 цена шла вверх и лот должен был быть продан по 22800, но на графике этого не видно...
1.На графике видно, что 2 продажи прошли по 22700 в 10:33, 10:35.
2.Покупка 1-го лота по 22700 прошла на падении цены через несколько часов после этого события. примерно в 15:10. Треугольник скрыт под подписью к продаже.
3.По 22800 лот не продан, и не выставлялся, т.к. он уже был продан по 22700 дважды.
Просто пытаюсь понять, из-за чего происходит задвоение заявок. Условно, в одном случае из трёх-четырёх.
Не уверен, что код точно повторяет StepByStep v2, но идея аналогичная.
Вернуться в «Стратегии и роботы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей