Пользовательские индикаторы > Очень нужен индикатор VWAP

Дополнительные индикаторы от пользователей Альфа-Директ 4. Готовые решения от пользователей.
ZiZ
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 15:32
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Очень нужен индикатор VWAP

Непрочитанное сообщение ZiZ » 10 сен 2020, 14:00

Добрый день!
Трейдеры по всему миру уже оценили возможности индикатора VWAP, который стал определённым стандартом для продвинутых торговых терминалов.
Но в Альфе его до сих пор нет.
Кто-нибудь из опытных программистов, подарите нам этот индикатор, пожалуйста. :)
Спасибо.

Maks
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 15 июн 2020, 15:29
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Очень нужен индикатор VWAP

Непрочитанное сообщение Maks » 10 сен 2020, 18:11

Здесь дополнительно к VWAP рисуется канал с заданным отклонением. Спасибо ОХ за заготовку)

Код: Выделить всё

function Initialize() {
   IndicatorName = "VWAPfast";
   PriceStudy = true;
   AddInput("Input", Inputs.Candle);   
   AddParameter("D", 2.1);
   
   AddSeries("VWAP", DrawAs.Line, Color.Red); 
   AddSeries("UPPER", DrawAs.Line, Color.Gray);
   AddSeries("LOWER", DrawAs.Line, Color.Gray);
   
   AddGlobalVariable("Period", Types.Int, 0); 
   AddGlobalVariable("cv", Types.Double, 0);   
   AddGlobalVariable("v", Types.Double, 0);   
   AddGlobalVariable("delta2", Types.Double, 0);   
}

function Evaluate() {
   // AlfaDirect. 2019. OX // 2020 mod by max
   // VWAP – VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE
   double p = (Input.High[0] + Input.Low[0] + Input.Close[0])/3.0; 
   
   if (CurrentIndex < 500 || BarDate() != BarDate(1)) {
      Period = 1;
      cv = p * Input.Volume[0];
      v = Input.Volume[0];
      VWAP = p;
      delta2 = 0;
      UPPER = p;
      LOWER = p;
   } else {
      Period++;
      cv += p * Input.Volume[0];
      v += Input.Volume[0];
      VWAP = cv / v;
      // std - расчета разниц цены и VWAP в каждый момент времени
      delta2 += (p - VWAP) * (p - VWAP);
      double std = Math.Sqrt(delta2/Period);
      UPPER = VWAP + D * std;
      LOWER = VWAP - D * std;
   }
}
Вложения
VWAPfast.zip
(772 байт) 160 скачиваний


Вернуться в «Пользовательские индикаторы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей